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A Teoria dos Cisnes Negros


Um resumo das ideias popularizadas por Nassim Taleb,  chamando atenção para o fato de que eventos de baixa probabilidade, podem ocorrer, e ter um alto impacto


Vivemos num mundo em que não conhecemos. Esta é a premissa básica da teoria dos Cisnes Negros, popularizada pelo pensador contemporâneo Nassim Taleb. Ele trabalhou por muito tempo como trader no mercado financeiro, e neste ramo, viu várias pessoas fazerem fortunas espetaculares para tudo virar pó em alguns dias.
Cisnes Negros são eventos de baixa probabilidade, mas impacto extremamente elevado. É um outlier difícil de acontecer, mas que pode ocorrer um dia, e, se ocorrer, terá efeitos catastróficos.
Esta é a definição, mas não o problema real. O grande problema é que o ser humano tende a subestimar a existência de Cisnes Negros. Uma das razões é que, por serem tão raros, alguns desses eventos nunca ocorreram na história. E, mesmo nos casos em que ocorreram, rapidamente o conhecimento humano se adapta para mostrar que o evento era previsível, não era tão aleatório assim. É o que Taleb chama de ‘falácia narrativa’. Um exemplo são os economistas ‘profetas’ que afirmaram que ‘era evidente que a crise de 2008 iria ocorrer, devido aos riscos dos títulos sub-prime’. Tudo isso a posteriori, é claro.
O termo Cisne Negro remete a uma história. No séc. XVII pensava-se que todos os cisnes fossem brancos. Por mais cisnes que fossem vistos, eles eram todos brancos. Até que, na Austrália, foi descoberto o primeiro cisne negro. Apesar de milhares de anos de observações de cisnes brancos, bastou um único evento de cisne negro para derrubar a hipótese de que ‘todos os cisnes são brancos’. Este termo foi criado pelo filósofo inglês David Hume, nos anos 1700, justamente para demonstrar o ‘Problema da Indução’, ou seja, a fraqueza do nosso processo de raciocínio indutivo.

Não-linearidade do mundo
O mundo conhecido, dos acadêmicos e MBA’s mundo afora, é o da curva gaussiana. Ela tem erroneamente tem o nome de ‘curva normal’, indicando que os fenômeno seguem uma ordem pré-estabelecida. Entretanto,  a curva normal ignora grandes variações possíveis, joga fora o desconhecido – ignora o não-linear.  Taleb chama o mundo gaussiano de ‘Mediocristão’.


O mundo real é governado pelo não-linear, exponencial. É regido por leis de potência e pelo improvável: alguns poucos ficam com tudo; alguns eventos são de magnitude maiores do a de todos que já ocorreram;  o que desconhecemos é muito maior do que o que conhecemos. Este é o ‘Extremistão’, em oposição ao ‘Mediocristão’. É o mundo escalável, exponencial, onde o vencedor-leva-tudo. Nele o resultado é desproporcional ao volume de trabalho - pode-se ficar milionário ou falido num instante.
O mundo é não-linear.  A lei de potências governa o mundo, não a curva gaussiana de probabilidade normal.
Vale a pena pontuar alguns casos de não-linearidade histórica:  os ataques terroristas de 11 de setembro de 2011, o surgimento do Google, a crise financeira de 2008, o surgimento da internet,  o tsunami de 2004 na Indonésia. Nem a internet, nem o Google, foram previstos pelos livros de ficção científica, nem pelos acadêmicos e executivos.
Os ataques de 11 de setembro são um caso bastante ilustrativo. Foi algo completamente imprevisto, deixando o mundo inteiro em choque, e mudando completamente o rumo da história. O mundo ficou paranoico com o terrorismo. Dificilmente as guerras posteriores no Iraque e no Afeganistão teriam justificativas não fosse o combate ao terror.
A história é como uma caixa-preta. Conhecemos apenas os eventos da história, mas não os fatores que causaram o mesmo. Temos apenas a interpretação de historiadores, que é feita a posteriori e a partir de um ponto de vista subjetivo, não conhecemos os reais geradores dos eventos. Os eventos importantes são não-lineares. A história não rasteja, ela anda aos pulos. Entretanto, agimos como se fosse possível prever o curso da história, e pior ainda, mudá-lo.
Apesar de nossos avanços tecnológicos, ou talvez por causa deles, o futuro será governado cada vez mais por eventos extremos.

Como proceder

Para Cisnes Negros negativos


Aceitar que não podemos prever o futuro, e que portanto é recomendável tomar medidas de precaução contra os cisnes negros negativos: seguros, opções, planos B.

Para Cisnes Negros positivos



Para os cisnes negros positivos, a recomendação é a oposta: expor-se ao risco. Muita exploração agressiva, tentativa e erro, participar de festas e conversar com desconhecidos completos, tentar algo que nunca fora feito antes. A grande maioria dessas tentativas vai dar em nada, mas um único acerto pode valer todas as tentativas.
Se, por um lado, uma estratégia é a de ter opções, seguros e robustez, por outro lado devemos explorar agressivamente as oportunidades. E qual é a proporção ideal?  A resposta é adotar a estratégia ‘Barbell’. Ela nos  remete à imagem de uma barra de pesos: ser extremamente conservador em um extremo (digamos, 90% do investimento em títulos bastante sólidos, renda fixa, ouro), e extremamente agressivo no outro extremo (digamos 10% do investimento em opções de alta volatilidade).
A pior estratégia é ficar 100% no meio do caminho, nem tão conservador, nem tão agressivo: não há possibilidade de um cisne negro positivo, e também há risco de ser atingido por um cisne negro negativo.
Conclusão
Há várias formas de encarar o mundo. Algumas mais platônicas, em que achamos que a ciência pode modelar o mundo, os algoritmos do big data e os sensores da internet, e nos fornecer informações mais exatas do que qualquer outro ser humano. Ou então, que as respostas que precisamos venham de alguma crença, instituição, ou bandeira ideológica.
Outra forma de ver o mundo é assumir que não há como sabermos tudo. Sempre haverá mais no céu e na terra do que sonha a nossa vã filosofia.  Há desconhecidos que fogem ao nosso controle. Sábio é nos precavermos de imprevistos, através de seguros, opções e redundâncias. Ser cético para com a ciência e as certezas, e abraçar a aleatoriedade.
Em termos de projetos, é melhor ter vários ciclos simples e rápidos, de tentativa e erro no mundo real, do que um mega projeto planejado detalhe a detalhe, do começo ao fim.

Racionalmente, concluímos: não é difícil aceitar que

‘Vivemos em mundo que não conhecemos’





(JA, Set18)

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